Black-Scholes modeli, finansal piyasalarda opsiyonların fiyatlandırılması için yaygın olarak kullanılan bir matematiksel modeldir. Bu model, 1973 yılında Fischer Black ve Myron Scholes tarafından geliştirilmiştir.
Black-Scholes modeli, finansal piyasalarda belirli bir varlığın (örneğin hisse senedi) gelecekteki fiyat hareketlerinin olasılıklarını değerlendirir ve opsiyon fiyatını bu olasılıklara dayanarak belirler. Model, opsiyon fiyatının dayanak varlık fiyatı, kullanım fiyatı, vade süresi, risk oranı ve volatilite gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu varsayar.
Black-Scholes modeli, finansal matematik ve türev piyasalar teorisinde önemli bir yere sahiptir ve opsiyon fiyatlandırması ile risk yönetimi konularında kullanılmaktadır. Ancak, gerçek piyasalarda bazı varsayımların gerçekleşmediği durumlarda modelin yanıltıcı olabileceği de unutulmamalıdır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page