stokastik ne demek?

Stokastik Osilatörü

Stokastik osilatörü, finansal piyasalarda bir menkul kıymetin belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatının, aynı zaman dilimindeki fiyat aralığına göre nerede bulunduğunu gösteren bir momentum göstergesidir. George Lane tarafından 1950'lerde geliştirilmiştir. Temel prensibi, yükseliş trendlerinde kapanış fiyatlarının periyodun en yüksek fiyatlarına yakın seyretme eğiliminde olması, düşüş trendlerinde ise kapanış fiyatlarının periyodun en düşük fiyatlarına yakın seyretme eğiliminde olmasıdır.

Hesaplanması:

Stokastik osilatörü genellikle iki temel çizgi kullanılarak hesaplanır: %K ve %D.

• %K: Belirli bir periyottaki kapanış fiyatının, o periyottaki en yüksek ve en düşük fiyat aralığına göre konumunu gösterir. Formülü şöyledir:

  %K = ((C - L14) / (H14 - L14)) * 100
  

  Burada:

  • C: Son kapanış fiyatı
  • L14: Son 14 periyottaki en düşük fiyat
  • H14: Son 14 periyottaki en yüksek fiyat

• %D: %K'nın belirli bir periyot boyunca (genellikle 3 periyot) basit hareketli ortalamasıdır. %K'daki dalgalanmaları yumuşatır ve daha net sinyaller üretmeye yardımcı olur.

  %D = SMA(%K, 3)
  

  Burada:

  • SMA: Basit Hareketli Ortalama

Yorumlanması:

Stokastik osilatörü, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Genellikle 0 ile 100 arasında değerler alır.

• Aşırı Alım Bölgesi: %K veya %D'nin 80 veya 70'in üzerine çıkması durumunda piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğu düşünülür. Bu, fiyatların çok yükseldiğini ve bir düzeltme veya geri çekilme yaşanabileceğini gösterir. Aşırı Alım

• Aşırı Satım Bölgesi: %K veya %D'nin 20 veya 30'un altına düşmesi durumunda piyasanın aşırı satım bölgesinde olduğu düşünülür. Bu, fiyatların çok düştüğünü ve bir toparlanma veya yükseliş yaşanabileceğini gösterir. Aşırı Satım

Sinyaller:

Stokastik osilatörü çeşitli sinyaller üretir:

• Aşırı Alım/Satım Sinyalleri: %K veya %D'nin aşırı alım bölgesinden aşağıya veya aşırı satım bölgesinden yukarıya geçmesi, potansiyel alım veya satım sinyali olarak yorumlanabilir.
• Uyuşmazlık (Divergence): Fiyatlar yeni zirveler yaparken stokastik osilatörünün daha düşük zirveler yapması (negatif uyuşmazlık) veya fiyatlar yeni dipler yaparken stokastik osilatörünün daha yüksek dipler yapması (pozitif uyuşmazlık), trendin zayıfladığına ve tersine dönebileceğine işaret edebilir. Uyuşmazlık
• %K ve %D Kesişimleri: %K'nın %D'yi yukarı doğru kesmesi alım, aşağı doğru kesmesi ise satım sinyali olarak yorumlanabilir.

Avantajları:

• Basit ve anlaşılır bir göstergedir.
• Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemede etkilidir.
• Uyuşmazlık sinyalleri trend dönüşlerini önceden tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Dezavantajları:

• Yanlış sinyaller üretebilir, özellikle yatay piyasalarda.
• Tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir, diğer göstergelerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.
• Parametrelerin (periyotların) doğru ayarlanması önemlidir. Parametre

Kullanımı:

Stokastik osilatörü, trendin yönünü belirlemek, potansiyel alım ve satım noktalarını tespit etmek ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha güçlü sinyaller üretmek için kullanılabilir. Özellikle Hareketli Ortalamalar, RSI (Göreceli Güç Endeksi) gibi diğer göstergelerle birlikte kullanılması önerilir.