backtesting ne demek?
Backtesting (Geçmişe Dönük Test)
Backtesting, bir yatırım stratejisinin veya ticaret sisteminin geçmiş veriler üzerinde nasıl performans göstereceğini değerlendirme sürecidir. Bu yöntem, stratejinin gerçek piyasa koşullarında nasıl çalışabileceğine dair bir fikir edinmek için kullanılır.
Temel Amaçlar:
- Stratejiyi Değerlendirme: Bir ticaret stratejisinin kârlılığını, riskini ve genel uygulanabilirliğini değerlendirmek.
- Optimizasyon: Stratejinin parametrelerini (örneğin, hareketli ortalama uzunlukları, giriş/çıkış seviyeleri) optimize etmek.
- Güven Oluşturma: Stratejinin geçmişte nasıl performans gösterdiğine dair kanıt sunarak stratejiye olan güveni artırmak.
- Risk Yönetimi: Stratejinin potansiyel kayıplarını ve risk faktörlerini belirlemek.
Backtesting Süreci:
- Veri Toplama: İlgili piyasaların ve zaman dilimlerinin geçmiş fiyat verileri (açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyatlar) toplanır.
- Stratejiyi Kodlama: Ticaret stratejisi, bir backtesting platformunda veya programlama dilinde (örn. Python, R) kodlanır.
- Simülasyon: Strateji, geçmiş veriler üzerinde çalıştırılır ve her bir işlem simüle edilir.
- Sonuçların Analizi: Elde edilen sonuçlar (kâr, zarar, kazanç oranı, maksimum düşüş, vb.) analiz edilir.
- Optimizasyon ve İyileştirme: Gerekirse strateji optimize edilir ve iyileştirmeler yapılır.
Önemli Metrikler:
- Toplam Kâr (Total Profit): Stratejinin sağladığı toplam kâr.
- Kazanç Oranı (Win Rate): Başarılı işlemlerin toplam işlemlere oranı.
- Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown): Stratejinin tepe noktasından en düşük noktasına kadar olan en büyük kayıp yüzdesi. Bu kavram hakkında daha fazla bilgi için: Maksimum Düşüş
- Sharpe Oranı (Sharpe Ratio): Risk ayarlı getiri ölçüsü.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Aşırı Optimizasyon (Overfitting): Stratejinin sadece geçmiş verilere mükemmel uyacak şekilde optimize edilmesi ve gerçek piyasa koşullarında başarısız olması.
- Veri Kalitesi: Veri hataları veya eksiklikleri, backtesting sonuçlarını etkileyebilir.
- Komisyon ve Kayma (Slippage): Gerçek işlemlerde komisyonlar ve kayma nedeniyle beklenen sonuçlardan farklılıklar olabilir.
Backtesting, bir ticaret stratejisinin potansiyelini anlamak için değerli bir araçtır, ancak sonuçları yorumlarken dikkatli olmak ve gerçek piyasa koşullarının farklılıklarını göz önünde bulundurmak önemlidir.