volatilite ne demek?

Volatilite (Oynaklık)

Volatilite, bir finansal enstrümanın (örneğin, bir hisse senedi, tahvil, emtia veya döviz kuru) fiyatının belirli bir zaman diliminde ne kadar dalgalandığını veya değiştiğini ölçen istatistiksel bir ölçüdür. Yüksek volatilite, fiyatların daha hızlı ve daha büyük aralıklarla değiştiği anlamına gelirken, düşük volatilite fiyatların daha istikrarlı olduğunu gösterir.

Volatilite, yatırımcılar ve trader'lar için önemli bir risk göstergesidir. Yüksek volatilite, potansiyel olarak daha yüksek kar fırsatları sunarken, aynı zamanda daha büyük kayıp riskini de beraberinde getirir.

Temel Kavramlar:

• Tarihsel Volatilite: Geçmiş fiyat verilerine dayanarak hesaplanan volatilitedir. Bir varlığın geçmişte ne kadar dalgalandığını gösterir.
• İma Edilen Volatilite: Opsiyon fiyatlarından türetilen ve piyasanın gelecekteki volatilite beklentisini yansıtan bir ölçüdür.

Volatiliteyi Etkileyen Faktörler:

• Ekonomik Haberler ve Veriler: https://www.nedemek.page/kavramlar/ekonomik%20haberler%20ve%20veriler gibi önemli ekonomik duyurular piyasalarda oynaklığa neden olabilir.
• Siyasi Olaylar: Seçimler, savaşlar, politik belirsizlikler gibi olaylar volatiliteyi artırabilir.
• Şirket Haberleri: https://www.nedemek.page/kavramlar/şirket%20haberleri gelir raporları, birleşmeler, devralmalar ve diğer şirket özelindeki haberler hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.
• Piyasa Duyarlılığı: Yatırımcıların genel ruh hali ve beklentileri volatiliteyi etkileyebilir.

Volatilite Ölçümü:

Volatilite genellikle standart sapma ile ölçülür. Daha yüksek standart sapma, daha yüksek volatilite anlamına gelir. VIX (Volatility Index), S&P 500 endeksi opsiyonlarının ima edilen volatilitesinden türetilen ve piyasa oynaklığının yaygın olarak kullanılan bir ölçüsüdür.

Volatilite ve Risk Yönetimi:

Yatırımcılar, volatiliteyi dikkate alarak risk yönetimi stratejileri geliştirirler. Yüksek volatilite dönemlerinde pozisyon boyutlarını küçültmek, stop-loss emirleri kullanmak veya volatiliteye duyarlı enstrümanlardan kaçınmak gibi önlemler alınabilir.

Volatilite Ticareti:

Bazı trader'lar, volatilitedeki değişimlerden kar elde etmeye çalışırlar. Volatilite ticareti, opsiyonlar ve volatilite endeksleri (VIX) gibi enstrümanlar aracılığıyla yapılabilir.